司马迁二十岁左右第一次出游就渡过长江来到今湖南元湘一带。他到过九嶷山，实地探查舜帝的事迹，为撰写《五帝本纪》搜集了珍贵资料。九嶷山又名苍梧山，在今天湖南宁远县，相传舜帝在这里去世。九嶷山共有九座山峰，即舜源（又叫华盖）、朱明、石城、娥皇、女英、萧韶、桂林，以舜源最高。舜帝庙就在舜源峰山脚下，与娥皇峰遥遥相对。

司马迁离开泪罗来到江西省庐山，实地观察大禹疏导九江的遗迹，将古代最早的水利工程记录下来。九江有江西省的北大门之称，东枕鄱阳湖，北濒长江，西连幕阜山脉，南屏庐山，春秋时期属吴国东部边境及楚国西部边境。庐山则以奇峰、怪石、瀑泉等诡异的自然风光称著于世，苏轼对它的形容最为贴切：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”

绍兴又名会稽，是浙江省著名的水乡。司马迁到这里继续采访古人事迹，如探查禹穴、吴越争霸的历史遗迹和楚国春申君的宫殿等等，成为《五帝本纪》、《越王勾践世家》、《春申君列传》等篇章的基本资料。春申君奉陪楚国太子完到秦国作人质，秦国扣留着他们好几年，使他们不能回国。公元前263年，楚顷襄王病重，春申君用计让太子脱身回国，自己留下来，决心以死对秦王。秦王见太子已归，佩服春申君的勇气和义气，最后把他放还回国。（《春申君列传》）

司马迁离开会稽后，又渡过长江，来到汉朝开国功臣韩信的家乡淮阴，今江苏省淮安市淮阴县。他在这里采访淮阴乡亲父老，搜集各种有关韩信的史实，经过严谨分析，对韩信的功过作出历史定论。

对于这位被拜将封侯的历史人物，在淮安市一定有他的纪念祠，这就是韩侯祠。淮安市至今还流传着韩信胯下之辱和漂母进饭的故事。《淮阴侯列传》对韩信的功绩记载得十分详细，最后一段太史公论述更是精彩。太史公说：“我到淮阴考察，淮阴人对我说，韩信做平民的时候志向就与众不同。他的母亲死了，家里穷得连棺材都买不起，可是韩信很有见识地把母亲掩埋在一处开阔的高坡上，认为将来这个地方肯定会聚集上万户人家，成为一个都邑。我特地到韩信葬母的地方看看，果然如此。假使韩信后来不居功自傲，他对汉朝的功业比得上周公旦、召公奭、太公望，但他在天下归于统一的历史趋势中却制造分裂动乱，因而被灭了族。这不是咎由自取吗！”