敦煌城南25公里的鳴沙山，朝東的山麓，壁立的摩崖，前方黨河流水潺潺，是建造石窟寺理想的地方。前涼升平十年（公元366年），沙門樂僔雲遊來到敦煌鳴沙山，望見對面三危山上被夕陽映照的峰巒，如有萬道金光，為這神奇的景象深深感動，便在崖上「造窟一龕」。隨後又有法良禪師，「在僔師龕側更即營建」，茲開始了莫高窟的營建史。樂僔時候的窟龕，如今蹤跡全無，唯有武周聖曆元年（公元698年）《李克讓修莫高窟佛龕碑》記載了此事。莫高窟大規模的鑿造，已經是五世紀中葉的北魏時期，接着有西魏、北周、隋、唐，一浪高過一浪地開鑿，豎起了一個又一個藝術的高峰。五代和北宋，敦煌在歸義軍地方政權管轄之下，專門設有畫院，從事大規模的石窟修建、造像、畫壁。以後回鶻、西夏、蒙古人先後成為這裡的主人，繼續建設石窟，各有建樹。現存石窟七百三十餘個，壁畫4.5萬平方米，彩塑二千多身。

西千佛洞在敦煌城西南35公里靠近南湖店的地方，位於莫高窟千佛洞的西方，因此有「西千佛洞」之稱。西千佛洞各時代的洞窟，形制、內容及藝術表現，同莫高窟如出一轍。值得注意的是北周第12窟前壁窟門兩側的故事畫睒子本生和勞度叉鬥聖變。尤其後者，是同類題材中唯一的北朝作品，情節完整，以連環畫的形式構圖。東千佛洞在安西縣東部橋子鄉以南35公里坡度平緩的峽谷兩岸，東岸9個窟，西岸14個窟，共計有石窟23個。其中只有8個窟保存了塑像和壁畫，西夏、元代各3窟，清代2窟。

敦煌東北面的安西縣，城西南75公里，榆林河（亦名踏實河）峽谷，竟藏着榆林窟。榆林窟又稱萬佛峽。峽谷斷崖，隔河東西相望，東崖有31個窟，西崖有11個窟，總共有洞窟42個。這裡的洞窟大都有七八米深的甬道（隧道），甬道盡頭開鑿窟室。窟室深藏不露，受外部陽光影響很少，但內部通風良好，有利於窟內壁畫的保存。其中唐代吐蕃佔領時期繪製的第25窟、西夏早期第10窟美麗的天頂、第29窟壁畫濃郁的民族特色，以及西夏晚期第2、3、4窟特別是第3窟高度成熟的密宗壁畫作品，都是敦煌壁畫璀璨的珍寶。古代敦煌郡和晉昌郡（安西），或稱沙州和瓜州，關係密切，諸多石窟寺風格大體相同，各有特點，相互補充，組合成相當完整的石窟藝術體系。除敦煌莫高窟、西千佛洞和安西榆林窟、東千佛洞之外，還有安西水峽口石窟、玉門昌馬石窟、肅北五個廟石窟等。