敦煌城南25公里的鸣沙山，朝东的山麓，壁立的摩崖，前方党河流水潺潺，是建造石窟寺理想的地方。前凉升平十年（公元366年），沙门乐僔云游来到敦煌鸣沙山，望见对面三危山上被夕阳映照的峰峦，如有万道金光，为这神奇的景象深深感动，便在崖上“造窟一龛”。随后又有法良禅师，“在僔师龛侧更即营建”，兹开始了莫高窟的营建史。乐僔时候的窟龛，如今踪迹全无，唯有武周圣历元年（公元698年）《李克让修莫高窟佛龛碑》记载了此事。莫高窟大规模的凿造，已经是五世纪中叶的北魏时期，接着有西魏、北周、隋、唐，一浪高过一浪地开凿，竖起了一个又一个艺术的高峰。五代和北宋，敦煌在归义军地方政权管辖之下，专门设有画院，从事大规模的石窟修建、造像、画壁。以后回鹘、西夏、蒙古人先后成为这里的主人，继续建设石窟，各有建树。现存石窟七百三十余个，壁画4.5万平方米，彩塑二千多身。

西千佛洞在敦煌城西南35公里靠近南湖店的地方，位于莫高窟千佛洞的西方，因此有“西千佛洞”之称。西千佛洞各时代的洞窟，形制、内容及艺术表现，同莫高窟如出一辙。值得注意的是北周第12窟前壁窟门两侧的故事画睒子本生和劳度叉斗圣变。尤其后者，是同类题材中唯一的北朝作品，情节完整，以连环画的形式构图。东千佛洞在安西县东部桥子乡以南35公里坡度平缓的峡谷两岸，东岸9个窟，西岸14个窟，共计有石窟23个。其中只有8个窟保存了塑像和壁画，西夏、元代各3窟，清代2窟。

敦煌东北面的安西县，城西南75公里，榆林河（亦名踏实河）峡谷，竟藏着榆林窟。榆林窟又称万佛峡。峡谷断崖，隔河东西相望，东崖有31个窟，西崖有11个窟，总共有洞窟42个。这里的洞窟大都有七八米深的甬道（隧道），甬道尽头开凿窟室。窟室深藏不露，受外部阳光影响很少，但内部通风良好，有利于窟内壁画的保存。其中唐代吐蕃占领时期绘制的第25窟、西夏早期第10窟美丽的天顶、第29窟壁画浓郁的民族特色，以及西夏晚期第2、3、4窟特别是第3窟高度成熟的密宗壁画作品，都是敦煌壁画璀璨的珍宝。古代敦煌郡和晋昌郡（安西），或称沙州和瓜州，关系密切，诸多石窟寺风格大体相同，各有特点，相互补充，组合成相当完整的石窟艺术体系。除敦煌莫高窟、西千佛洞和安西榆林窟、东千佛洞之外，还有安西水峡口石窟、玉门昌马石窟、肃北五个庙石窟等。