司馬遷在奉使西征之旅到過今四川西南、雲南、貴州一帶，這裡在漢代初期是西南夷的聚居地。司馬遷這次公幹當然少不了在這裡搜集少數民族的第一手資料，為寫作《西南夷列傳》奠定了基礎。漢武帝建元六年（公元前135年），派郎中將唐蒙為漢使，開通了夜郎國（今貴州西部北盤江一帶）。西南夷一共有幾十個君國，以夜郎為最大，其次是且蘭、滇、昆明、邛都、巂等，這些國家的君長都請求成為漢朝的內臣，接受郡縣官的管束。經過二十多年的努力，漢武帝終於在西南夷（今四川西南、雲南、貴州）設了零陵、益州、武都等八郡，開發了邊疆。漢武帝改正朔，易服式後，曾先後多次到泰山舉行封禪大典，以後歷朝皇帝一生中總有一次到泰山舉行封禪或祭祀。

泰山，位於山東省泰安市，古稱東嶽，又名岱山、岱宗、泰嶽，為五嶽之尊。歷代帝皇多從中路拾級而上，這段路現在稱為幽區。岱廟是皇帝祭祀泰山神的地方，它與北京故宮、曲阜孔廟並稱中國三大建築群。築壇祭天叫做「封」，辟基祭地叫做「禪」。據說改朝換代，封禪的符應很少徵現，只有真命天子當位，才出現封禪的符應。出現符應就要舉行封禪典禮，祭祀天地眾神、名山大川。因此，漢武帝上泰山封禪是件大事。司馬遷曾多次參與泰山封禪祭祀典禮，考察了歷史遺跡及思考天與人的關係。《封禪書》就記載了這方面的歷史。在泰山封禪之旅，司馬遷還跟從漢武帝到達北方邊境、匈奴人聚居的地方。他在這裡不但實地查探秦朝開疆拓土的歷史事跡，同時搜集有關北方少數民族匈奴的第一手資料，為以後寫作《匈奴列傳》、《蒙恬列傳》等篇章作好充分準備。

秦國的祖先就是輔助夏禹的伯益。秦穆公在公元前627年興師襲鄭，在崤山戰敗。他追悔不已又深深自責，哭祭陣亡將士，思慕仁義。但死後卻用人殉葬，秦人悲痛而賦《黃鳥》詩，譴責穆公「死而棄民」。昭襄王在公元前255年取周九鼎，奠定了帝業。嬴政（秦始皇）即位，兼併六國，銷毀兵器，鑄成大鐘，指望斷絕戰禍，但因暴力專制，至秦二世而亡。《史記》中有五篇民族史傳，《匈奴列傳》居首。匈奴是中國北方的游牧民族，殷周以來，一向是侵擾中原的強敵。西漢時代，匈奴強盛，時常犯邊。漢初用和親之策，但不能約束匈奴。漢武帝即位後，以武力反擊，從公元前133年到公元前119年，經過多次決戰，打敗了匈奴，基本上解除了北方的邊患。