司马迁在奉使西征之旅到过今四川西南、云南、贵州一带，这里在汉代初期是西南夷的聚居地。司马迁这次公干当然少不了在这里搜集少数民族的第一手资料，为写作《西南夷列传》奠定了基础。汉武帝建元六年（公元前135年），派郎中将唐蒙为汉使，开通了夜郎国（今贵州西部北盘江一带）。西南夷一共有几十个君国，以夜郎为最大，其次是且兰、滇、昆明、邛都、巂等，这些国家的君长都请求成为汉朝的内臣，接受郡县官的管束。经过二十多年的努力，汉武帝终于在西南夷（今四川西南、云南、贵州）设了零陵、益州、武都等八郡，开发了边疆。汉武帝改正朔，易服式后，曾先后多次到泰山举行封禅大典，以后历朝皇帝一生中总有一次到泰山举行封禅或祭祀。

泰山，位于山东省泰安市，古称东岳，又名岱山、岱宗、泰岳，为五岳之尊。历代帝皇多从中路拾级而上，这段路现在称为幽区。岱庙是皇帝祭祀泰山神的地方，它与北京故宫、曲阜孔庙并称中国三大建筑群。筑坛祭天叫做“封”，辟基祭地叫做“禅”。据说改朝换代,封禅的符应很少徴现,只有真命天子当位，才出现封禅的符应。出现符应就要举行封禅典礼，祭祀天地众神、名山大川。因此，汉武帝上泰山封禅是件大事。司马迁曾多次参与泰山封禅祭祀典礼，考察了历史遗迹及思考天与人的关系。《封禅书》就记载了这方面的历史。在泰山封禅之旅，司马迁还跟从汉武帝到达北方边境、匈奴人聚居的地方。他在这里不但实地查探秦朝开疆拓土的历史事迹，同时搜集有关北方少数民族匈奴的第一手资料，为以后写作《匈奴列传》、《蒙恬列传》等篇章作好充分准备。

秦国的祖先就是辅助夏禹的伯益。秦穆公在公元前627年兴师袭郑，在崤山战败。他追悔不已又深深自责，哭祭阵亡将士，思慕仁义。但死后却用人殉葬，秦人悲痛而赋《黄鸟》诗，谴责穆公“死而弃民”。昭襄王在公元前255年取周九鼎，奠定了帝业。嬴政（秦始皇）即位，兼併六国，销毁兵器，铸成大钟，指望断绝战祸，但因暴力专制，至秦二世而亡。《史记》中有五篇民族史传，《匈奴列传》居首。匈奴是中国北方的游牧民族，殷周以来，一向是侵扰中原的强敌。西汉时代，匈奴强盛，时常犯边。汉初用和亲之策，但不能约束匈奴。汉武帝即位后，以武力反击，从公元前133年到公元前119年，经过多次决战，打败了匈奴，基本上解除了北方的边患。